|
Семинар «Построение современной системы управления рисками по портфелям акций»
Поставщик: ТОО «HRR Original Project»
Цена:
105 000 тг.
Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. |
| Телефон:+7 (727) 317-41-94 +7 (727) 311-52-48 |
Адрес:пр. Аль — Фараби, д. 7, БЦ «Нурлы Тау», блок 5а, офис 248, Алматы, 050059, Казахстан |
Семинар достаточно подробно рассказывает о применении одного из самых популярных методов оценки рисков – Value-at-Risk. Будут рассмотрены как теоретические основы, так и конкретные практические примеры применения. Отдельно будет уделено время объяснению места VaR в системе отчетности по рискам, будут рассмотрены конкретные примеры VaR-отчетов. Слушатели научатся практическим навыкам расчета VaR в Excel.
*Слушателям желательно иметь с собой ноутбуки с Excel 2003.
- Современная портфельная теория.
1.1. Теория Марковица и ее развитие. Риск и доходность в портфельной модели. Диверсификация.
1.2. Модель CAPM. Факторные модели.
Практика: Решение задач. Вычисление бета по российским акциям. Расчет риска по портфелю ценных бумаг. Расчет Sharpe ratio.
- Основы метода Value-at-Risk
2.1. Определение VaR. Нормальный VaR. Расчет VaR по портфелю акций, используя разложение на риск-факторы. Разложение риска по портфелю на специфический и систематический. Incremental VaR. Ликвидность как предпосылка. Другие квантильные меры риска: Expected Tail Loss и Expected Shortfall.
2.2. Методы расчета исторического VaR по портфелю. Исторический VaR по портфелям с позициями short и long.
2.3. Случайное поведение активов. Основы моделирования Монте-Карло.
Практика: Задачи на расчет квантильных мер риска. Расчет VaR нормальным и историческим методом по портфелю российских акций. Расчет VaR используя разложение на факторы. Расчет Incremental VaR. Моделирование Монте-Карло.
- Стресс-тестирование портфеля акций.
3.1. Модель Crash Model. Расчет crash факторов. Нахождение исторических и модельных max drawdown.
3.2. Модель макроэкономического стресс-теста. Определение основных макроэкономических драйверов.
Практика: Построение Crash модели портфеля российских акций. Построение макроэкономического стресс-теста для портфеля акций.
*В конце курса будет проведено тестирование для желающих. Тест 30 вопросов по темам курса. Участники, ответившие правильно на 80% и более получат свидетельство об особом отличии.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по тел.: +7 727 3110472, +7 727 317 41 94 или по электронной почте: almaty@hrr.kz
- Цена: 105 000 тг.
